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類別
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2013/8/9
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2013/8/16
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價格
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NYMEX原油（美元）
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105.97
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107.29
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1.25%
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本周原油價格走高，倫銅走勢也較好，工業(yè)品整體技術(shù)上偏多，外盤影響偏多
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倫銅（美元）
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7270.5
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7374
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1.42%
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美元兌日元匯率
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96.23
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97.56
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1.38%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1668
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6.1666
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0.00%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結(jié)算價（美元）
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國慶節(jié)
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2617
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#VALUE!
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本周滬膠漲幅2.85%，日膠1.87%，新加坡市場漲幅最小。
滬膠成交量維持高位，持倉減少較為明顯，凈空單隨著價格走高降低，但周五小幅增加，值得注意的是，周五股市出現(xiàn)烏龍事件，滬膠盤中受到影響大幅沖高，但收盤雖有下滑，仍處于相對高位，顯示出市場仍有較強的看多力量。技術(shù)上來看，滬膠周五受到烏龍事件影響，盤中做多能量再度被激活，雖然收盤下滑，持倉減少，但暫時鑒于市場仍較為偏多，保持謹(jǐn)慎看待反彈。 |
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新加坡TSR20結(jié)算價（美元）
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國慶節(jié)
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2434
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#VALUE!
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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262.1
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267
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1.87%
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滬膠1309收盤價（人民幣）
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18225
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19880
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9.08%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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19330
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18485
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-4.37%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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18085
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18485
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2.21%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-12635
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-8718
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-31.00%
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滬膠成交量分析（手）
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879872
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1084980
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23.31%
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滬膠持倉量分析（手）
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223672
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208192
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-6.92%
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產(chǎn)區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾cup lump（泰銖）
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62
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64.5
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4.03%
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泰國市場原料隨期貨走高，其中杯膠漲幅最大，白片漲幅最小，聽聞原料不緊張。本周產(chǎn)區(qū)煙片價格快速走高，預(yù)計成交有限。市場交投活躍，尤其是9 月船貨，市場人士反映9 月美金膠船貨進口數(shù)量將大幅增加。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2580
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2650
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2.71%
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STR20&SMR20（美元）
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2450
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2480
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1.22%
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SIR20（美元）
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封盤
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2420
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#VALUE!
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報價
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無
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無
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#VALUE!
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保稅區(qū)市場價格跟隨著期貨維持震蕩，市場整體成交情況仍舊維持前期弱勢格局，下游商家購買意向不強，壓價力度仍舊強勢，市場整體成清淡格局，橡膠總庫存下降29.83 萬噸，比4月底37.11萬噸下降7.28萬噸。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2400
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2410
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0.42%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2330
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2380
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2.15%
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上海、山東全乳膠（元）
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17900
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18500
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3.35%
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山東人民幣復(fù)合膠報價（元，含稅）
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16800
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17000
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1.19%
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山東人民幣煙片報價（元，含稅）
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18400
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18400
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0.00%
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報價
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順?。ㄈA東）（元)
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12600
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12000
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-4.76%
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本周外盤丁二烯持穩(wěn)，內(nèi)盤苯乙烯下跌450元，丁二烯漲500元，合成膠報價上漲后，市場趨于平淡且下滑，成交價開始倒掛出廠價，預(yù)計在丁二烯穩(wěn)定的前提下，合成膠繼續(xù)上漲動力較弱。
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丁苯1502（華東）(元)
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12700
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12000
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-5.51%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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12100
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12100
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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12300
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12300
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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8000
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8500
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6.25%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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73.75
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69.23
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-4.52
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本周價差分析上，1309與1401價差持續(xù)走高，到1400，建議止盈或者在1500附近止盈，1309進入交割月。
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滬日美元價差（不計關(guān)稅增值稅）
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50.23
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-84.03
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-134.27
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滬膠1401與1309價差（元）
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1105
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-1395
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2500.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價差（元）
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-1100
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-1500
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-400
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本周全乳膠現(xiàn)貨拋期貨機會也比較多，1200以上價差利潤明顯。
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全乳膠期現(xiàn)價差（1401，元）
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1430
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-15
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-1445
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價差（元）
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5300
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6500
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1200
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二者價差處于高位，價差變化不大
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宏觀消息及點評
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下周焦點：澳洲及日本央行將公布最近一次利率會議紀(jì)要，其他重要數(shù)據(jù)包括中歐8月PMI及英德二季度GDP。美聯(lián)儲一年一度的Jackson Hole年會也值得關(guān)注，副主席Yellen、IMF拉加德及日央行行長黑田東彥均有講話。
8月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值80.0，預(yù)期85.2，前值85.1。多數(shù)受訪者認(rèn)為經(jīng)濟增長將小幅放緩。 歐元區(qū) 6月未季調(diào)貿(mào)易帳 +173億歐元，預(yù)期+185億歐元；進出口均反彈，反映該地區(qū)在經(jīng)歷長期收縮后開始反彈，以及消費者需求試探性增長。另外，歐元區(qū)7月CP終值同比增1.6%。 7月中國70個大中城市中62個城市新建商品住宅價格環(huán)比上漲，69個城市同比上漲。 美國7月新屋開工年化89.6萬戶，預(yù)期90萬戶，前值83.6萬戶。美國7月營建許可年化94.3萬戶，預(yù)期94.5萬戶，前值91.8萬戶。均不及預(yù)期。 小結(jié);美股短線開始回調(diào)，但大宗商品，尤其是原油，倫銅，黃金等反彈走勢良好，外盤影響還是偏多。 |
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行業(yè)信息及點評
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泰國農(nóng)業(yè)部長Yukol Limlamthong近日稱，泰國政府計劃撥款300億泰銖扶持膠農(nóng)及橡膠加工商。其中，100億泰銖用來為全國90萬膠農(nóng)補貼肥料成本，其余用來為膠農(nóng)和加工商提供財政支持。
馬來西亞統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞6月天然橡膠產(chǎn)量較去年同期下降23%至66,566噸。6月天然橡膠出口量較去年同期增加3.8%至62,404噸，進口量較去年同期增加23%至76,313噸。 ，截至到8 月15 日，橡膠總庫存跌破30 萬噸一線，總庫存較7 月31 日減少14800 噸至29.83 萬噸，降幅減少2400噸。天膠降幅近8000 噸至162500 萬噸，合成增加300 噸至48500 噸；復(fù)合下降7000 多噸至87300 噸。上期所天然橡膠倉單庫存增加2700噸至85250噸，總庫存增加4457噸至122645噸。 本周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為66.71%，較上周下跌4.81%。國內(nèi)半鋼胎開工率85.1%，較上周上升3.6%。全鋼胎：本周全鋼胎開工情況有增有減，全鋼胎平均開工率在七成左右。全鋼胎企業(yè)表示訂單周期在1 個月左右，國內(nèi)市場出貨依舊承壓，略低于往年同期水平。全鋼胎近期原料庫存保持中等偏低水平，訂單周期在15-20 天的居多，近期原料價格震蕩不穩(wěn)，輪胎廠供應(yīng)部均表示，仍無意向批量備貨。 半鋼胎：半鋼胎輪胎企業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)為主，半鋼胎訂單以出口為主，一般訂單周期在30-40 天左右。國內(nèi)經(jīng)銷商表示，近期半鋼胎市場轉(zhuǎn)淡，天氣高溫，替換胎市場買盤冷清。 1～7月，汽車產(chǎn)銷分別為1233.50萬輛和1229.86萬輛，同比分別增長12.5%和12.0%。 |
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早盤提示
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供需面上，泰國一味強調(diào)自己不會出售庫存，且不斷向市場注入所謂利好消息，但預(yù)計市場并無反應(yīng)。國內(nèi)由于進口量減少，保稅區(qū)庫存逐步下降，尤其是聽聞銀行質(zhì)押貨物開始流出倉庫，但市場預(yù)計9月船貨增加，一旦進口增加，國內(nèi)去庫存化過程將再度放緩或中斷。
雖然上游供應(yīng)充足，但期貨反彈氛圍不錯，且周五再度因為光大烏龍事件，滬膠盤中也來了個烏龍突破兩萬，不過也從收盤看出，市場仍處于較有利于短多的反彈格局，空頭比較被動，周五盤中被甩出后，不建議做空。多單持有逢高減持，波動區(qū)間在19500-19800不做打算，下檔被突破后再作打算，暫時不追多。 |
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