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類別
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2013/7/30
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2013/7/31
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一周漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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-0.14%/0.27%/-0.01%
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adp就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)經(jīng)濟(jì)前景評(píng)估，貨幣政策按兵不動(dòng)
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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0.10%
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NYMEX原油（美元）
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103.08
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105.03
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1.89%
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由于今天公布的多數(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)良好，且美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明未暗示該行將從何時(shí)開始縮減“量化寬松”規(guī)模。
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倫銅（美元）
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6727.75
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6886.25
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2.36%
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美元兌日元匯率
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97.99
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97.84
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-0.15%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.177
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6.1788
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0.03%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2443
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2424
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-0.78%
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成交量擴(kuò)大，持倉(cāng)回升，凈空單增加，價(jià)格收漲，一是說明量?jī)r(jià)并不完全吻合，二是說明空頭對(duì)當(dāng)前價(jià)格給予更多是逢高空的操作，前幾日價(jià)格回落，凈空減少，由此看來(lái)市場(chǎng)整體操作思路是震蕩。但從技術(shù)上來(lái)看，滬膠最多回補(bǔ)跳空缺口一萬(wàn)八附近，市場(chǎng)短期無(wú)回到18500的動(dòng)能，交易中心下移到17000-18000區(qū)間，以偏空思路對(duì)待。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2209
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2225
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0.72%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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243.7
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240.3
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-1.40%
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滬膠1309收盤價(jià)（人民幣）
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16645
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16865
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1.32%
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滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
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17520
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17915
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2.25%
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滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
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16645
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16750
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0.63%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-10608
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-13046
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22.98%
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滬膠成交量分析（手）
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703844
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905732
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28.68%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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227922
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231380
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1.52%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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68.58
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68.3
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-0.41%
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白片煙片與杯膠價(jià)差縮小，杯膠58.5泰銖，跌0.5，期貨上漲，原料下跌，可見供應(yīng)偏多。標(biāo)膠生產(chǎn)成本在2200船貨有利可圖.煙片迅速走低，與標(biāo)膠價(jià)差繼續(xù)縮小至200美元左右。今日供應(yīng)商報(bào)價(jià)下跌，貼水國(guó)內(nèi)貿(mào)易商船貨價(jià)格。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2520
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2510
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-0.40%
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STR20（美元）
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2270
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2260
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-0.44%
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SMR20（美元）
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2260
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2260
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0.00%
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SIR20（美元）
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2200
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2200
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0.00%
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SVR3L(美元）
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2260
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2240
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-0.88%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無(wú)
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無(wú)
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#VALUE!
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)走高，新加坡船貨報(bào)2290-2300，成交2280；印尼膠報(bào)2260美元，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商船貨泰馬標(biāo)報(bào)2280，印尼2240，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)偏高，如果持續(xù)，則偏好近港船貨。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2260
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2270
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0.44%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2220
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2230
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0.45%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2180
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2210
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1.38%
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上海、山東全乳膠（元）
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16600
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16800
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1.20%
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國(guó)內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)正常開割，因雨水原料略少，全乳膠較少，價(jià)格偏高，上午全乳膠16700-16900，下午17100.芒街-東興邊貿(mào)市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)，國(guó)內(nèi)需求不佳，成交困難。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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16431
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17051
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3.77%
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山東RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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17000
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17000
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0.00%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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15500
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15800
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1.94%
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山東人民幣越南3L報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16800
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16800
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0.00%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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13600
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13700
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0.74%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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11000
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11000
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0.00%
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受北方工廠停車及近來(lái)進(jìn)口量縮減影響，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊俏，丁二烯外盤反彈至1000美元漲100美元；國(guó)內(nèi)庫(kù)存下降。合成膠同時(shí)受到滬膠上漲影響，今日價(jià)格小幅提高，但月末多觀望。
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丁苯1502（華東）(元)
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11200
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11300
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0.89%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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10700
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10700
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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11000
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11000
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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13600
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13600
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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7000
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7000
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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71.89
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74.55
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2.66
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日膠跌幅擴(kuò)大，不建議套利。滬膠買01拋09價(jià)差在850-1000震蕩，可逢低介入,價(jià)差至1000以上暫時(shí)平倉(cāng)。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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23.04
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109.82
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86.78
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滬膠1401與1309價(jià)差（元）
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875
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1050
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175.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-1100
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-1000
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100
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人民幣復(fù)合膠現(xiàn)貨低于全乳膠較多，有消費(fèi)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)。期貨盤中1401對(duì)全乳膠現(xiàn)貨價(jià)差拉大至1200以上可以參與，暫時(shí)沒有參與機(jī)會(huì)
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-520
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-915
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-395
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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2096
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1634
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-462
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1309，元）
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45
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65
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20
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5600
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5800
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200
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二者價(jià)差處于高位，天膠下跌價(jià)差縮小
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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FOMC在結(jié)束兩天會(huì)議后宣布，0-0.25%超低利率在失業(yè)率高于6.5%情況下不變，每月采購(gòu)850億美元國(guó)債和抵押貸款支持證券(MBS)的量化寬松政策不變， 美聯(lián)儲(chǔ)表示，盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能在目前的水平上提速，但持續(xù)的低通脹狀況仍有可能阻礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
七月份私營(yíng)領(lǐng)域共新增20萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，預(yù)期18.5萬(wàn)人，6月份增加了18.8萬(wàn)人。ADP周三將6月份數(shù)字上修至19.8萬(wàn)人?！诠げ繉⒂谥芪骞妓綘I(yíng)與公共領(lǐng)域新增就業(yè)人數(shù)報(bào)告，MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)7月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加17.5萬(wàn)人，6月份增加人數(shù)是19.5萬(wàn)人。 美國(guó)商務(wù)部宣布，2013年二季度GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)的環(huán)比年化增長(zhǎng)率為1.7%(初值)。平均預(yù)期為1.1%。一季度GDP增速的終值為1.8%。 美國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人協(xié)會(huì)(ISM)芝加哥分會(huì)發(fā)布的7月采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)報(bào)告顯示，7月芝加哥PMI增至52.3，超過6月的51.6，但低于接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的54.0。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年年上半年整體市場(chǎng)汽車庫(kù)存系數(shù)為1.83。根據(jù)國(guó)際通行慣例,庫(kù)存系數(shù)介于0.8至1.2之間屬于合理范圍;若大于1.5,已達(dá)到警戒水平。
截至到7月31日，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存持續(xù)下降趨勢(shì)，下降幅度增大，較7月15日減少17,200噸至31.31萬(wàn)噸，降幅增加5,600噸。天膠降幅超8,000噸，其中煙片無(wú)變化；復(fù)合橡膠下降4,000多噸；合成橡膠下降近5,000噸。整體來(lái)看，目前青島保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)在不占用消防通道的前提下，如果客戶有保函，才會(huì)允許放在室外，室內(nèi)秉持隨出隨入的原則。 從各種數(shù)據(jù)來(lái)看，需求今年整體不錯(cuò)，但宏觀上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體下滑、資金趨于緊張和供需面上供應(yīng)問題突出，才是分析的要點(diǎn)，這兩點(diǎn)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化，季節(jié)性可能還會(huì)加劇。因而不支撐滬膠有反轉(zhuǎn)，到了8月份，泰國(guó)供應(yīng)高峰期，也是主產(chǎn)國(guó)全年供應(yīng)最高峰，現(xiàn)貨壓力及國(guó)內(nèi)舊倉(cāng)單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨壓力，有望帶動(dòng)滬膠下跌創(chuàng)下新低。從今起輪胎廠情況來(lái)看，我們預(yù)期的降低開工率已經(jīng)驗(yàn)證，部分工廠庫(kù)存壓力顯現(xiàn)，降價(jià)意向仍存，產(chǎn)量壓低。 |
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早盤提示
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交易提示：市場(chǎng)逐步進(jìn)入較為不利的8月份，；來(lái)自于舊倉(cāng)單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨、九月份合約交割換月的壓力，1號(hào)開始9月份保證金逐步提高，換月需求增加，買方承壓；以及泰國(guó)原料增加，產(chǎn)量高峰的壓力，均給市場(chǎng)帶來(lái)更大的空頭力量；而宏觀上，近期維穩(wěn)論調(diào)出現(xiàn)，一定程度給市場(chǎng)帶來(lái)些許支撐，但無(wú)實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，資金面緊張，因而我們依舊保持空頭思路，8-9月可能是年內(nèi)最后一波空頭力量的宣泄。
18500附近進(jìn)入的空單謹(jǐn)慎持有，周三價(jià)格反彈較為猛烈，消息面中央定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)，發(fā)改委公布能實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)7、5%提振市場(chǎng)信心。隔夜外盤走勢(shì)較強(qiáng)，預(yù)計(jì)近日有回補(bǔ)一萬(wàn)八缺口的可能，空單謹(jǐn)慎持有，以不虧損為原則，我們依舊保持偏空思路，但震蕩難免，耐心等待。 |
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