|
類別
|
2013/7/30
|
2013/7/31
|
一周漲跌
|
備注
|
|
|
外圍股指、大宗商品、匯率信息
|
美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
|
-0.14%/0.27%/-0.01%
|
adp就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)經(jīng)濟(jì)前景評(píng)估，貨幣政策按兵不動(dòng)
|
||
|
歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
|
0.10%
|
||||
|
NYMEX原油（美元）
|
103.08
|
105.03
|
1.89%
|
由于今天公布的多數(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)良好，且美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明未暗示該行將從何時(shí)開始縮減“量化寬松”規(guī)模。
|
|
|
倫銅（美元）
|
6727.75
|
6886.25
|
2.36%
|
||
|
美元兌日元匯率
|
97.99
|
97.84
|
-0.15%
|
||
|
美元兌人民幣匯率中間價(jià)
|
6.177
|
6.1788
|
0.03%
|
||
|
橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
|
新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
|
2443
|
2424
|
-0.78%
|
成交量擴(kuò)大，持倉(cāng)回升，凈空單增加，價(jià)格收漲，一是說明量?jī)r(jià)并不完全吻合，二是說明空頭對(duì)當(dāng)前價(jià)格給予更多是逢高空的操作，前幾日價(jià)格回落，凈空減少，由此看來市場(chǎng)整體操作思路是震蕩。但從技術(shù)上來看，滬膠最多回補(bǔ)跳空缺口一萬八附近，市場(chǎng)短期無回到18500的動(dòng)能，交易中心下移到17000-18000區(qū)間，以偏空思路對(duì)待。
|
|
新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
|
2209
|
2225
|
0.72%
|
||
|
TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
|
243.7
|
240.3
|
-1.40%
|
||
|
滬膠1309收盤價(jià)（人民幣）
|
16645
|
16865
|
1.32%
|
||
|
滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
|
17520
|
17915
|
2.25%
|
||
|
滬膠交割月收盤價(jià)（人民幣）
|
16645
|
16750
|
0.63%
|
||
|
滬膠成交、持倉(cāng)
|
凈持倉(cāng)（手）
|
-10608
|
-13046
|
22.98%
|
|
|
滬膠成交量分析（手）
|
703844
|
905732
|
28.68%
|
||
|
滬膠持倉(cāng)量分析（手）
|
227922
|
231380
|
1.52%
|
||
|
產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
|
泰國(guó)合艾USS（泰銖）
|
68.58
|
68.3
|
-0.41%
|
白片煙片與杯膠價(jià)差縮小，杯膠58.5泰銖，跌0.5，期貨上漲，原料下跌，可見供應(yīng)偏多。標(biāo)膠生產(chǎn)成本在2200船貨有利可圖.煙片迅速走低，與標(biāo)膠價(jià)差繼續(xù)縮小至200美元左右。今日供應(yīng)商報(bào)價(jià)下跌，貼水國(guó)內(nèi)貿(mào)易商船貨價(jià)格。
|
|
泰國(guó)煙片RSS3（美元）
|
2520
|
2510
|
-0.40%
|
||
|
STR20（美元）
|
2270
|
2260
|
-0.44%
|
||
|
SMR20（美元）
|
2260
|
2260
|
0.00%
|
||
|
SIR20（美元）
|
2200
|
2200
|
0.00%
|
||
|
SVR3L(美元）
|
2260
|
2240
|
-0.88%
|
||
|
國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
|
保稅區(qū)RSS3（美元）
|
無
|
無
|
#VALUE!
|
貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)走高，新加坡船貨報(bào)2290-2300，成交2280；印尼膠報(bào)2260美元，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商船貨泰馬標(biāo)報(bào)2280，印尼2240，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)偏高，如果持續(xù)，則偏好近港船貨。
|
|
保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
|
2260
|
2270
|
0.44%
|
||
|
保稅區(qū)SIR20（美元）
|
2220
|
2230
|
0.45%
|
||
|
保稅區(qū)SVR3L（美元）
|
2180
|
2210
|
1.38%
|
||
|
上海、山東全乳膠（元）
|
16600
|
16800
|
1.20%
|
國(guó)內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)正常開割，因雨水原料略少，全乳膠較少，價(jià)格偏高，上午全乳膠16700-16900，下午17100.芒街-東興邊貿(mào)市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)，國(guó)內(nèi)需求不佳，成交困難。
|
|
|
中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
|
16431
|
17051
|
3.77%
|
||
|
山東RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
|
17000
|
17000
|
0.00%
|
||
|
山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
|
15500
|
15800
|
1.94%
|
||
|
山東人民幣越南3L報(bào)價(jià)（元，含稅）
|
16800
|
16800
|
0.00%
|
||
|
芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無稅）
|
13600
|
13700
|
0.74%
|
||
|
國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
|
順?。ㄈA東）（元)
|
11000
|
11000
|
0.00%
|
受北方工廠停車及近來進(jìn)口量縮減影響，市場(chǎng)現(xiàn)貨緊俏，丁二烯外盤反彈至1000美元漲100美元；國(guó)內(nèi)庫(kù)存下降。合成膠同時(shí)受到滬膠上漲影響，今日價(jià)格小幅提高，但月末多觀望。
|
|
丁苯1502（華東）(元)
|
11200
|
11300
|
0.89%
|
||
|
順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
|
10700
|
10700
|
0.00%
|
||
|
丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
|
11000
|
11000
|
0.00%
|
||
|
苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
|
13600
|
13600
|
0.00%
|
||
|
丁二烯中石化上海出廠價(jià)
|
7000
|
7000
|
0.00%
|
||
|
價(jià)差與比價(jià)
|
滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
|
71.89
|
74.55
|
2.66
|
日膠跌幅擴(kuò)大，不建議套利。滬膠買01拋09價(jià)差在850-1000震蕩，可逢低介入,價(jià)差至1000以上暫時(shí)平倉(cāng)。
|
|
滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
|
23.04
|
109.82
|
86.78
|
||
|
滬膠1401與1309價(jià)差（元）
|
875
|
1050
|
175.0
|
||
|
人民幣復(fù)合與滬膠交割月價(jià)差（元）
|
-1100
|
-1000
|
100
|
人民幣復(fù)合膠現(xiàn)貨低于全乳膠較多，有消費(fèi)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口船貨煙片高升水無交割機(jī)會(huì)。期貨盤中1401對(duì)全乳膠現(xiàn)貨價(jià)差拉大至1200以上可以參與，暫時(shí)沒有參與機(jī)會(huì)
|
|
|
RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
|
-520
|
-915
|
-395
|
||
|
RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
|
2096
|
1634
|
-462
|
||
|
全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1309，元）
|
45
|
65
|
20
|
||
|
全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
|
5600
|
5800
|
200
|
二者價(jià)差處于高位，天膠下跌價(jià)差縮小
|
|
|
宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
|
FOMC在結(jié)束兩天會(huì)議后宣布，0-0.25%超低利率在失業(yè)率高于6.5%情況下不變，每月采購(gòu)850億美元國(guó)債和抵押貸款支持證券(MBS)的量化寬松政策不變， 美聯(lián)儲(chǔ)表示，盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能在目前的水平上提速，但持續(xù)的低通脹狀況仍有可能阻礙經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
七月份私營(yíng)領(lǐng)域共新增20萬個(gè)就業(yè)崗位，預(yù)期18.5萬人，6月份增加了18.8萬人。ADP周三將6月份數(shù)字上修至19.8萬人?！诠げ繉⒂谥芪骞妓綘I(yíng)與公共領(lǐng)域新增就業(yè)人數(shù)報(bào)告，MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)7月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將增加17.5萬人，6月份增加人數(shù)是19.5萬人。 美國(guó)商務(wù)部宣布，2013年二季度GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)的環(huán)比年化增長(zhǎng)率為1.7%(初值)。平均預(yù)期為1.1%。一季度GDP增速的終值為1.8%。 美國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人協(xié)會(huì)(ISM)芝加哥分會(huì)發(fā)布的7月采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)報(bào)告顯示，7月芝加哥PMI增至52.3，超過6月的51.6，但低于接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期的54.0。 |
||||
|
行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
|
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年年上半年整體市場(chǎng)汽車庫(kù)存系數(shù)為1.83。根據(jù)國(guó)際通行慣例,庫(kù)存系數(shù)介于0.8至1.2之間屬于合理范圍;若大于1.5,已達(dá)到警戒水平。
截至到7月31日，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存持續(xù)下降趨勢(shì)，下降幅度增大，較7月15日減少17,200噸至31.31萬噸，降幅增加5,600噸。天膠降幅超8,000噸，其中煙片無變化；復(fù)合橡膠下降4,000多噸；合成橡膠下降近5,000噸。整體來看，目前青島保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)在不占用消防通道的前提下，如果客戶有保函，才會(huì)允許放在室外，室內(nèi)秉持隨出隨入的原則。 從各種數(shù)據(jù)來看，需求今年整體不錯(cuò)，但宏觀上國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體下滑、資金趨于緊張和供需面上供應(yīng)問題突出，才是分析的要點(diǎn)，這兩點(diǎn)短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化，季節(jié)性可能還會(huì)加劇。因而不支撐滬膠有反轉(zhuǎn)，到了8月份，泰國(guó)供應(yīng)高峰期，也是主產(chǎn)國(guó)全年供應(yīng)最高峰，現(xiàn)貨壓力及國(guó)內(nèi)舊倉(cāng)單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨壓力，有望帶動(dòng)滬膠下跌創(chuàng)下新低。從今起輪胎廠情況來看，我們預(yù)期的降低開工率已經(jīng)驗(yàn)證，部分工廠庫(kù)存壓力顯現(xiàn)，降價(jià)意向仍存，產(chǎn)量壓低。 |
||||
|
早盤提示
|
交易提示：市場(chǎng)逐步進(jìn)入較為不利的8月份，；來自于舊倉(cāng)單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨、九月份合約交割換月的壓力，1號(hào)開始9月份保證金逐步提高，換月需求增加，買方承壓；以及泰國(guó)原料增加，產(chǎn)量高峰的壓力，均給市場(chǎng)帶來更大的空頭力量；而宏觀上，近期維穩(wěn)論調(diào)出現(xiàn)，一定程度給市場(chǎng)帶來些許支撐，但無實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，資金面緊張，因而我們依舊保持空頭思路，8-9月可能是年內(nèi)最后一波空頭力量的宣泄。
18500附近進(jìn)入的空單謹(jǐn)慎持有，周三價(jià)格反彈較為猛烈，消息面中央定調(diào)下半年經(jīng)濟(jì)，發(fā)改委公布能實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)7、5%提振市場(chǎng)信心。隔夜外盤走勢(shì)較強(qiáng)，預(yù)計(jì)近日有回補(bǔ)一萬八缺口的可能，空單謹(jǐn)慎持有，以不虧損為原則，我們依舊保持偏空思路，但震蕩難免，耐心等待。 |
||||
