日期:2012-05-18 09:34
《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》第十二條規(guī)定執(zhí)行。
措施二:在D4交易日結(jié)算時(shí),交易所將D3交易日閉市時(shí)以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以D3交易日的漲跌停板價(jià),與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(或非期貨公司會(huì)員,下同)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸,則首先平自己的頭寸,再按上述方法平倉(cāng)。
3、價(jià)格大幅波動(dòng)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理
當(dāng)某天然橡膠標(biāo)準(zhǔn)合約連續(xù)三個(gè)交易日(即D1、D2、D3 交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到9%; 或連續(xù)四個(gè)交易日(即D1、D2、D3、D4交易日)的累計(jì)漲跌幅(N)達(dá)到12%; 或連續(xù)五個(gè)交易日(即D1