日期:2011-09-26 08:37
在23日發(fā)表的新興市場(chǎng)國(guó)債收益率差的空間溢出效應(yīng)研究中還表示，回顧過去近20年的新興市場(chǎng)國(guó)債收益率表現(xiàn)，新興市場(chǎng)的主權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)不存在與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體脫鉤的現(xiàn)象，相反，外部變量對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)債收益率變化影響較大。
據(jù)彭博資訊提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)入7月以來，各國(guó)股市指數(shù)變動(dòng)的相關(guān)性在逐步走高。截至23日，美歐、美日和美中股市的相關(guān)系數(shù)在23日分別上升至0.9640、0.8995和0.8279，均為高度線性正相關(guān)，即全球股市已經(jīng)出現(xiàn)了一榮俱榮一損俱損的情景。彭博社還分析稱，全球股市表現(xiàn)的高度相關(guān)已經(jīng)在某種程度上決定各國(guó)需在多邊磋商應(yīng)對(duì)危