日期:2011-08-31 08:00
次月的跨月套利多頭頭寸。造成現(xiàn)貨供應緊張的假象，導致WTI臨近交割月/次月跨月套利合約價格漲至虛高水平;第二步，在臨近交割月WTI合約最后交易日之前的幾天，對持有的WTI臨近交割月/次月跨月套利多頭頭寸進行平倉，實現(xiàn)操縱價格上漲帶來的利潤;第三步，建立大量下一個系列的WTI臨近交割月/次月的跨月套利空頭頭寸;第四步，在現(xiàn)貨窗口期突然拋出所持有的WTI現(xiàn)貨頭寸，造成現(xiàn)貨市場突發(fā)性的過剩;第五步，對持有的下一個系列的WTI臨近交割月/次月跨月套利空頭頭寸進行平倉，實現(xiàn)操縱價格下跌帶來的利潤。
操縱計劃的成功實施
被告在