日期:2011-08-31 08:00
潤(rùn)；接著利用現(xiàn)貨窗口結(jié)束后下月交貨的現(xiàn)貨不再交易的機(jī)制，在現(xiàn)貨窗口的最后一天突然集中拋出所有現(xiàn)貨頭寸，造成現(xiàn)貨供應(yīng)突然從偏緊轉(zhuǎn)向過(guò)剩，期現(xiàn)貨基差瞬時(shí)反轉(zhuǎn)、市場(chǎng)異動(dòng)明顯，同時(shí)打壓下一系列的跨月套利合約價(jià)格，平倉(cāng)實(shí)現(xiàn)操縱利潤(rùn)。被告的行為造成期現(xiàn)貨基差瞬時(shí)反轉(zhuǎn)的事實(shí)過(guò)于明顯，CFTC指控其操縱市場(chǎng)成為必然選擇。
在舉證材料的選擇上，CFTC選擇了相對(duì)易于舉證的NYMEX市場(chǎng)，起訴被告操縱臨近交割月/次月跨月套利合約價(jià)格。
實(shí)際上在2008年14月，被告在NYMEX和ICE從事了包括期貨、掉期和期權(quán)在內(nèi)的多種WTI衍生品交易；