日期:2011-07-15 08:11
兩種貨幣之間的利率基差，投資者只需將直接標(biāo)價法下的期貨價格扣除利率基差，便可將其與即期匯率進行比較。
在合約設(shè)計中，人民幣期貨的最小價格波幅為10美元；交割方式為現(xiàn)金交割。交割當(dāng)天按照中國人民銀行于合約最后交易日17：00（北京時間）公布的匯率進行結(jié)算；對單向期貨交易而言，每份合約的最大波動限制為600美元；對套利期貨交易而言，每份合約的最大波動限制為100美元。與此同時，持有不同月份到期的期貨合約凈多頭或凈空頭超過6000份，須及時向交易所提供能說明頭寸性質(zhì)的信息；對于當(dāng)月到期的期貨合約，到期前一周內(nèi)持有