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類別
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2013/10/28
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2013/10/29
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價(jià)格
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NYMEX原油（美元）
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98.68
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98.2
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-0.49%
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數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，令投資者猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將維持刺激政策。美股回升0.56%。預(yù)計(jì)美國(guó)原油庫(kù)存有所增長(zhǎng)，而美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)的下降也令投資者對(duì)能源需求前景感到擔(dān)心，原油下跌。外盤影響中性偏多。
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倫銅（美元）
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7178
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7199.5
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0.30%
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美元兌日元匯率
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97.65
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98.17
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0.53%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1336
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6.1373
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0.06%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3收盤價(jià)（美元）
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2495
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2515
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0.80%
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滬膠價(jià)格今日窄幅回升，成交量亦回升近20%，持倉(cāng)基本持平，凈空倉(cāng)減少5000余手，1405多倉(cāng)增加5000余手，顯示出市場(chǎng)看多情緒回暖。目前技術(shù)上格局仍處于窄幅震蕩探底。日本市場(chǎng)走強(qiáng)，受到中國(guó)收儲(chǔ)煙片影響。
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新加坡TSR20收盤價(jià)（美元）
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2283
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2290
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0.31%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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260.3
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261.6
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0.50%
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滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
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19360
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19465
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0.54%
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滬膠1405收盤價(jià)（人民幣）
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19690
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19840
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0.76%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-13134
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-8110
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-38.25%
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滬膠成交量分析（手）
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650666
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779750
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19.84%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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267142
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266680
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-0.17%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾cup lump（泰銖）
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66
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66.5
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0.76%
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受連日泰國(guó)南部雨水偏多，北部干旱影響，原料價(jià)格小幅上漲，但收購(gòu)價(jià)未見上漲，可見供應(yīng)依舊充足。船貨報(bào)價(jià)2410-2460左右。煙片報(bào)價(jià)2560-2600，價(jià)格小幅回升。成交在2400左右。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2560
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2570
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0.39%
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STR20&SMR20（美元）
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2410
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2420
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0.41%
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SIR20（美元）
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2340
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2340
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無報(bào)價(jià)
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無報(bào)價(jià)
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#VALUE!
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保稅區(qū)標(biāo)膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)略走低，船貨報(bào)2360-2380附近。工廠成交價(jià)在2360左右。全乳膠、人民幣煙片下跌，但與滬膠價(jià)差均收窄。在下跌中所有交割空間封閉。聽聞海南產(chǎn)全乳膠報(bào)價(jià)較低。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2360
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2370
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0.42%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2320
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2330
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0.43%
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上海、山東全乳膠（元）
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19000
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18800
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-1.05%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16600
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16600
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0.00%
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山東人民幣煙片報(bào)價(jià)（元，含稅）
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19300
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19300
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0.00%
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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13500
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13600
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0.74%
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合成膠各地報(bào)價(jià)走高，多數(shù)地區(qū)已經(jīng)傾向平價(jià)或適度加價(jià)100-200元噸，但實(shí)質(zhì)性成交扔寡淡。合成膠市場(chǎng)呈現(xiàn)反彈短特點(diǎn)，因過剩供應(yīng)嚴(yán)重壓制價(jià)格。
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丁苯1502（華東）(元)
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13500
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13500
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0.00%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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13600
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13600
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13500
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13500
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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11300
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11300
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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74.38
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74.41
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0.03
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1.所有期現(xiàn)價(jià)差走低，顯示下跌中期貨弱勢(shì)，價(jià)差得到一定程度修復(fù)。2、煙片膠套利空間暫時(shí)封閉。3、全乳膠套利空間封閉。4、滬膠下跌導(dǎo)致與合成膠價(jià)差縮小。5、下跌中遠(yuǎn)月近月價(jià)差拉大，反套獲利一百點(diǎn)以上。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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127.62
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141.95
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14.33
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滬膠1401與1405價(jià)差（元）
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-330
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-375
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45.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-2400
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-2200
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200.00
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標(biāo)膠現(xiàn)貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-2424
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-2447
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-22.98
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煙片膠船貨與滬膠主力合約價(jià)差（元）
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415.36
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393.25
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-22.11
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1401，元）
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360
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665
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305.0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5500
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5200
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-300.00
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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美聯(lián)儲(chǔ)從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會(huì)議。鑒于最近經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟、月初的政府關(guān)門與債務(wù)上限之爭(zhēng)，大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將維持融通性的立場(chǎng)不變。據(jù)接受彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期，為期16天的政府關(guān)門事件至少讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)損失了240億美元，并促使美聯(lián)儲(chǔ)將刺激政策至少維持到明年3月份?！∧Ω康だ治鰩熁舳靼秃?/span>28日發(fā)布最新報(bào)告認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)可能要等到明年6月才會(huì)開始削減月度購(gòu)買債券規(guī)模
據(jù)美國(guó)勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)環(huán)比下跌0.1%，為4月份來首次下跌。前月為環(huán)比上漲0.3%。接受路透社調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為環(huán)比上漲0.2%。 美國(guó)商務(wù)部報(bào)告稱，美國(guó)9月份的零售銷售下滑0.1%，扣除汽車銷售之后的零售銷售增長(zhǎng)0.4%。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期9月零售銷售將持平。 美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨商局(The Conference Board)宣布，10月的消費(fèi)者信心指數(shù)為71.2點(diǎn)。據(jù)彭博社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為75點(diǎn)。9月的消費(fèi)者信心為79.7 點(diǎn)。 美國(guó)商務(wù)部宣布，8月的商業(yè)庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.3%。7月的商業(yè)庫(kù)存環(huán)比增0.4%。 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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1.歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了歐盟7、8月的商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，其中，7月呈現(xiàn)小幅上漲，而8月再次出現(xiàn)下跌。前8個(gè)月，歐盟商用車新車注冊(cè)量呈現(xiàn)出5.5%的整體跌幅
2.國(guó)際橡膠研究小組（IRSG）高級(jí)經(jīng)濟(jì)師Lekshmi Nair稱，由于2006-2008年種植的膠樹開始割膠，2014年全球天然橡膠產(chǎn)量將在2013年預(yù)計(jì)產(chǎn)量1,170萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)攀升4.5%。 3.截至10月15日，青島保稅區(qū)橡膠總庫(kù)存較9月29日下降近1.2萬(wàn)噸至25.96萬(wàn)噸，延續(xù)下降趨勢(shì)。其中，天然橡膠庫(kù)存下降近9,000噸，合成膠庫(kù)存減少近3,000噸，復(fù)合膠庫(kù)存也是小幅下降。庫(kù)存環(huán)比降幅連續(xù)三次保持在萬(wàn)噸以上。預(yù)計(jì)本周青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存在26萬(wàn)噸以上。如果11月份到貨量與預(yù)期一致，庫(kù)存屆時(shí)再上27萬(wàn)噸不成問題。而保稅區(qū)在拆庫(kù)以后，面臨區(qū)內(nèi)庫(kù)存面積下降、室外不允許放貨、青島保稅物流園區(qū)不能貨轉(zhuǎn)等一系列問題。 4、上周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為72.18%，較上周開工率跌0.81%，同比漲6.04%。多數(shù)廠家開工較上周穩(wěn)定，部分廠家開工較上周呈現(xiàn)小幅下跌的態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)整體開工率的下滑。國(guó)內(nèi)半鋼胎開工率83%，較上周下跌0.5%，本周統(tǒng)計(jì)的半鋼胎企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)開工持穩(wěn)，部分企業(yè)開工呈現(xiàn)小幅下跌，其主要原因是國(guó)內(nèi)部分半鋼胎廠家?guī)齑娉袎?，日均發(fā)貨量遠(yuǎn)小于庫(kù)存消耗量。 5、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月中國(guó)共出口半鋼胎15.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.1%，增速較上月下降17個(gè)百分點(diǎn)，出口量較上月減少1.8萬(wàn)噸，降幅10.5%。半鋼胎外貿(mào)出口量較前期有所增長(zhǎng)，出口形勢(shì)向好。全鋼胎方面，9月共出口23.35萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%，增速較上月下滑5.9個(gè)百分點(diǎn)，出口量較上月減少2.05萬(wàn)噸，降幅8.1%，增長(zhǎng)三個(gè)月后首次出現(xiàn)下降。從9月的數(shù)據(jù)來看，中國(guó)輪胎出口明顯放緩，10月中國(guó)輪胎出口量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑。 |
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早盤提示
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1..走訪部分保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)，出庫(kù)不等，一周幾百噸到兩千噸，雖然有庫(kù)容但普遍十月下旬及十一月上旬的入庫(kù)計(jì)劃基本排滿，區(qū)內(nèi)去庫(kù)存化過程緩慢，聽聞區(qū)外庫(kù)存仍不少。 2、目前部分工廠開工率下降約一成。市場(chǎng)主要利空還是在政策落空及購(gòu)買泰國(guó)膠的問題上。下游在價(jià)格下跌后采購(gòu)意向增強(qiáng)。 3.周二國(guó)儲(chǔ)競(jìng)拍6萬(wàn)噸煙片收儲(chǔ)，結(jié)果是：成交數(shù)量54000噸，流拍6000噸，因交貨庫(kù)偏遠(yuǎn)。成交金額20200-21500元，分14個(gè)庫(kù)不同的入庫(kù)交貨價(jià)，按照上海運(yùn)輸成本最低計(jì)算，價(jià)格在2600以上，具有代表意義。合同簽訂之日三個(gè)月交貨。未聽聞對(duì)煙片品牌有要求，符合質(zhì)檢即可。成交金額 20200-21500 元，折算為美元為 2610-2780.成交價(jià)格有不同版本，有的說 2520-2550 ，有的說是20200-21500 。 4.消息面沖擊太多，無論是購(gòu)買海外煙片，還是消化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存，均會(huì)引起煙片膠價(jià)格上漲且一定程度減少供應(yīng)量。且之前傳聞國(guó)儲(chǔ)收儲(chǔ)20萬(wàn)噸全乳膠和5萬(wàn)噸煙片，煙片收儲(chǔ)塵埃落定后，市場(chǎng)或?qū)⑾胂罅D(zhuǎn)變到收儲(chǔ)全乳膠上，消息面造成市場(chǎng)偏多理解。 5.泰國(guó)儲(chǔ)備煙片一直懸而未決，對(duì)市場(chǎng)是利空隱患，不過從目前來看，收儲(chǔ)在線市場(chǎng)會(huì)屏蔽購(gòu)買泰國(guó)膠的預(yù)期。 6.19000-19300是個(gè)支撐，在這之上，美金膠現(xiàn)貨不會(huì)有太大跌幅，因現(xiàn)貨思維還未轉(zhuǎn)為跌勢(shì)，仍保持在調(diào)整思維，因而外盤和船貨價(jià)格仍保持在2370以上。 7.目前情況下，主要關(guān)注期貨支撐，期貨19300附近觀望，或嘗試做多，止損19000.11-12月保持重心上移觀點(diǎn)不變。周二競(jìng)標(biāo)結(jié)果解讀偏多。 |
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