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類別
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2013/7/17
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2013/7/18
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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0.50%/0.04%/0.50%
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美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)兩個(gè)月新低，歐央行決定放寬信貸抵押品接受條件。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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0.90%
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NYMEX原油（美元）
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106.48
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108.04
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1.47%
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原油上漲主要由于好于預(yù)期的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增強(qiáng)了投資者對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀情緒，基本面上，原油此前公布的庫(kù)存降幅大于預(yù)期。
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倫銅（美元）
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6899
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6909
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0.14%
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美元兌日元匯率
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99.55
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100.4
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0.85%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1652
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6.172
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0.11%
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橡膠主要市場(chǎng)價(jià)格
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新加坡RSS3結(jié)算價(jià)（美元）
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2530
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2550
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0.79%
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市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩后尾盤(pán)上揚(yáng)，成交繼續(xù)維持在高位，非常活躍，持倉(cāng)減少七千余手，凈空增加三千余手，顯示出多空主動(dòng)減倉(cāng)中，多頭離場(chǎng)較為明顯。技術(shù)上看，昨日盤(pán)中價(jià)格最高18445，沒(méi)有彌補(bǔ)6月20日的缺口，隔夜外盤(pán)偏多，預(yù)計(jì)滬膠將回補(bǔ)此缺口。在月底之前滬膠現(xiàn)貨及倉(cāng)單壓力都不是很大，可維持震蕩反彈的概率較大，但隨著時(shí)間推移，對(duì)多頭仍很不利。
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新加坡TSR20結(jié)算價(jià)（美元）
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2212
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2254
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1.90%
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TOCOM主力月日盤(pán)收盤(pán)價(jià)（日元）
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244.7
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247.6
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1.19%
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滬膠1309收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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17250
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17360
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0.64%
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滬膠1401收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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18260
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18345
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0.47%
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滬膠交割月收盤(pán)價(jià)（人民幣）
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17070
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17100
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0.18%
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滬膠成交、持倉(cāng)
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凈持倉(cāng)（手）
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-10645
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-13188
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23.89%
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滬膠成交量分析（手）
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1106990
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1067932
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-3.53%
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滬膠持倉(cāng)量分析（手）
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259886
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252956
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-2.67%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤(pán)工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國(guó)合艾USS（泰銖）
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71.37
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71.85
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0.67%
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杯膠還是比較穩(wěn)定在58.5，白片加速下跌與杯膠和膠水價(jià)差縮小，預(yù)示著煙片與標(biāo)膠價(jià)差也有繼續(xù)縮小的趨勢(shì)。目前船貨銷售利潤(rùn)在150美元之上，比較不錯(cuò)，船貨報(bào)2330-2360左右。
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泰國(guó)煙片RSS3（美元）
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2620
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2600
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-0.76%
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STR20（美元）
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2320
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2330
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0.43%
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SMR20（美元）
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2310
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2330
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0.87%
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SIR20（美元）
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2250
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2280
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1.33%
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SVR3L(美元）
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2250
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2250
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0.00%
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國(guó)內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無(wú)
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無(wú)
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#VALUE!
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貿(mào)易商船貨報(bào)價(jià)上漲，船貨報(bào)價(jià)泰馬標(biāo)2320.印尼2260.區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨上漲20美金左右。
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2280
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2300
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0.88%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2250
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2300
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2.22%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2140
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2250
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5.14%
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上海、山東全乳膠（元）
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16600
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17100
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3.01%
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人民幣報(bào)價(jià)相對(duì)堅(jiān)挺一些，但人民幣復(fù)合膠仍低于全乳膠1000元左右，占據(jù)絕對(duì)消費(fèi)優(yōu)勢(shì)。大部分全乳膠交割期貨做倉(cāng)單，聽(tīng)聞產(chǎn)區(qū)庫(kù)存仍很高，這將是期貨一個(gè)遠(yuǎn)月主要的打壓力量。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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15657
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16499
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5.38%
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山東RSS3人民幣報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16900
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17300
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2.37%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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15800
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16000
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1.27%
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山東人民幣越南3L報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16800
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17200
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2.38%
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芒街越南3L人民幣報(bào)價(jià)（元，無(wú)稅）
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13400
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13700
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FALSE
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國(guó)內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順?。ㄈA東）（元)
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10700
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10800
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0.93%
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受丁苯橡膠價(jià)格繼續(xù)走高及銷售公司控銷影響，合成膠繼續(xù)上漲，持貨商出貨意向?qū)⒂兴鰪?qiáng)。中油和中石化調(diào)漲丁苯出廠價(jià)300元至10700元。預(yù)計(jì)合成膠暫時(shí)企穩(wěn)。
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丁苯1502（華東）(元)
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10800
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11200
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3.70%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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10200
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10200
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0.00%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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10400
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10700
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2.88%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價(jià)（元）
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13150
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13150
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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7000
|
7000
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤(pán)價(jià)）
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74.62
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74.09
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-0.53
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煙片有走低趨勢(shì)，滬日套利建議結(jié)束。買(mǎi)01拋09價(jià)差在700-1000震蕩，可逢低介入。
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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162.99
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164.21
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1.23
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滬膠1401與1309價(jià)差（元）
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1010
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985
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25.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價(jià)差（元）
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-800
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-1100
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-300
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人民幣復(fù)合膠現(xiàn)貨低于全乳膠較多，有消費(fèi)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口船貨煙片高升水無(wú)交割機(jī)會(huì)。全乳膠成交價(jià)有交割機(jī)會(huì)。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價(jià)差（元）
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-1360
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-1045
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315
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RSS3船貨與滬膠主力月價(jià)差（元）
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2043
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1834
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-209
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1309，元）
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650
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260
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-390
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5900
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6300
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400
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二者價(jià)差處于高位，合成膠加速探底
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宏觀消息及點(diǎn)評(píng)
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周三上午美聯(lián)儲(chǔ)主席本-伯南克在國(guó)會(huì)發(fā)表證詞。伯南克表示，央行的購(gòu)買(mǎi)國(guó)債計(jì)劃“無(wú)論如何都沒(méi)有一個(gè)既定的步驟，”可能根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況來(lái)更快縮減規(guī)模，也有可能擴(kuò)大規(guī)模。伯南克的這番講話降低了市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備縮減刺激政策的猜測(cè)。
美國(guó)勞工部宣布，在截至7月13日的一周中，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為33.4萬(wàn)。好于預(yù)期34.4萬(wàn)。此前一周的人數(shù)為36萬(wàn)。 7月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)升至19.8點(diǎn)，創(chuàng)2011年3月以來(lái)新高。好于預(yù)期預(yù)期為9.0點(diǎn)。6月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)指數(shù)為12.5點(diǎn)。 歐洲央行將放寬其接受的抵押品范圍，可抵押給歐洲央行換取流動(dòng)性的抵押品將包括更多的資產(chǎn)支持證券（ABS），歐洲的ABS市場(chǎng)已經(jīng)接近凍結(jié)。央行希望幫助歐洲普通ABS市場(chǎng)的復(fù)蘇，因?yàn)檫@可以間接地幫助緩解中小企業(yè)的融資困境。 李克強(qiáng)：上半年經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)處于合理區(qū)間保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性 中國(guó)6月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格同比上漲6.8%，69個(gè)城市房?jī)r(jià)同比上漲 IMF警示中國(guó)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)增加督促盡快改革 三駕馬車：希臘債務(wù)可持續(xù)的不確定性增加 德國(guó)：若條件滿足，計(jì)劃向希臘增長(zhǎng)基金最多投入1億歐元 拉加德、阿斯繆森支持歐洲央行寬松政策 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評(píng)
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保稅區(qū)最新庫(kù)存變化，原膠減少5700噸至17.88萬(wàn)噸，復(fù)合膠減少3800噸至9.87萬(wàn)噸，總庫(kù)存下降1.16萬(wàn)噸至33.03萬(wàn)噸。今天海南交割庫(kù)增加4800噸倉(cāng)單。
國(guó)際橡膠研究小組（IRSG）高級(jí)經(jīng)濟(jì)師Dock No在電話采訪中稱，IRSG預(yù)測(cè)2013年全球天然橡膠盈余量為92,000-284,000噸，之前的預(yù)測(cè)為179,000噸。2012年全球天然橡膠盈余量為460,000噸。 IRSG的預(yù)測(cè)有3個(gè)前提： （1）天然橡膠需求增長(zhǎng)比例由之前預(yù)測(cè)的2.3%-5.9%調(diào)整為2%-5%，調(diào)整后預(yù)測(cè)需求量達(dá)到1,120-1,160萬(wàn)噸。 （2）天然橡膠產(chǎn)量下降預(yù)測(cè)下降0.1%至1,130萬(wàn)噸，或增長(zhǎng)4.3%至1,180萬(wàn)噸。 （3）全球天然橡膠、合成橡膠消費(fèi)量增長(zhǎng)0.8%-3.8%至2,620-2,700萬(wàn)噸。 阿波羅收購(gòu)固鉑輪胎受阻，聽(tīng)聞停工，采購(gòu)?fù)Ｖ梗洚a(chǎn)能并不是很大，對(duì)整個(gè)行業(yè)需求量影響有限。 輪胎廠開(kāi)工不錯(cuò)，廠庫(kù)原料正常，采購(gòu)正常，但庫(kù)存都逐漸向經(jīng)銷商轉(zhuǎn)移，聽(tīng)聞經(jīng)銷商銷售很不好，庫(kù)存不斷增加，后期消耗這一問(wèn)題的途徑就是輪胎廠降低開(kāi)工率，因?yàn)樾枨蠛统隹诓粫?huì)出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。供應(yīng)方面壓力減輕，進(jìn)口量減少，去庫(kù)存化過(guò)程進(jìn)行，泰國(guó)近期雨水多，原料略顯緊張。保稅區(qū)庫(kù)存緩慢下降，但從近期情況看，庫(kù)存的下降并不是由于需求的增長(zhǎng)引起的，而是消防檢查導(dǎo)致室外貨物清理，可用庫(kù)容下降導(dǎo)致，同時(shí)進(jìn)口量下降，港上貨物也不多而致?；久嬖诎l(fā)生一些變化，建議謹(jǐn)慎看空，但看多為時(shí)尚早。 |
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早盤(pán)提示
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趨勢(shì)觀點(diǎn)不變，繼續(xù)維持謹(jǐn)慎看空。期貨市場(chǎng)的打壓力量，一是來(lái)自全乳膠交割的壓力，一是來(lái)自舊倉(cāng)單未來(lái)注銷價(jià)格靠向市場(chǎng)價(jià)的壓力。短線反彈不超過(guò)18500不做大的調(diào)整。
交易提示：外盤(pán)影響偏多，預(yù)計(jì)滬膠將回補(bǔ)18500的缺口。在月底之前滬膠現(xiàn)貨及倉(cāng)單壓力都不是很大，可維持震蕩反彈的概率較大，但隨著時(shí)間推移，對(duì)多頭仍很不利。 按照我們提示，空單部分止盈。基本面上看不到太多改善和利好，反彈必然是技術(shù)性的，現(xiàn)貨壓力雖然減輕，但空頭思維很難一時(shí)間改變，理想的話，此次滬膠反彈能回補(bǔ)18500缺口，暫時(shí)觀望能否站穩(wěn)這一壓力位，如果站穩(wěn)，看19300，這算是比較超乎想象的反彈位置了。 建議激進(jìn)投資者可在18500附近輕倉(cāng)加空，止損200點(diǎn)左右；保守投資者秉承反彈減持空單，價(jià)格超過(guò)18500再次減持，手中倉(cāng)位不超過(guò)原倉(cāng)位50%，。17600以下抄底的反彈倉(cāng)位可以等待，17600-18000區(qū)間進(jìn)入的多頭建議逢高部分止盈。 |
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